What conclusions can be drawn from the EBA 2016 Market Risk Benchmarking Exercise?
The EBA benchmarking exercise shows strong disagreement between different banks both about the value and about the risk of hypothetical test portfolios. If the results of the EBA benchmarking study are correct, and as far as the test portfolio instruments are representative, the internal market risk models currently used by European banks would strongly violate the Level Playing Field Principle (“If different banks hold the same portfolio, they should be required to hold the same amount of regulatory capital.”). In this analysis, I present the EBA results in a non-technical language, and assess the robustness and validity of the study itself, highlighting problematic issues in EBA’s methodological approach. Furthermore, I discuss which follow-up actions ECON Members might consider.
Podrobná analýza
Externí autor
T. Breuer
O tomto dokumentu
Druh publikace
Klíčové slovo
- banka
- bankovní dohled
- ekonomická analýza
- ekonomická analýza
- EKONOMIKA
- EVROPSKÁ UNIE
- Evropský orgán pro bankovnictví
- FINANČNICTVÍ
- finanční riziko
- informace a zpracování informací
- informatika
- management
- orgány EU a evropská veřejná služba
- PODNIKÁNÍ A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
- volný pohyb kapitálu
- VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE
- zprostředkování dat
- úvěrové a finanční instituce
- řízení rizik