Banks' Internal Rating Models - Time for a Change? The System of Floors as Proposed by the Basel Committee
Análise aprofundada
03-11-2016
We provide an assessment of the BCBS proposal on restricting the IRB approach and introducing RWA floors. If well enforced, risk-sensitive capital regulation results in a more efficient credit allocation compared to the SA. Thus, IRB should be maintained. Further, the use of IRB output floors potentially results in unintended negative side effects. Input floors are likely a valuable tool to achieve RWA comparability. Finally, the proposed measures have a potential detrimental impact for European banks as compared to others.
Análise aprofundada
Autor externo
Rainer Haselmann and Mark Wahrenburg
Sobre este documento
Tipo de publicação
Domínio de intervenção
Palavra-chave
- acordo internacional
- ATIVIDADE POLÍTICA
- Autoridade Bancária Europeia
- controlo bancário
- derivado financeiro
- direito da União Europeia
- ECONOMIA
- EMPRESAS E CONCORRÊNCIA
- estrutura económica
- FINANÇAS
- gestão administrativa
- gestão de riscos
- instituições da União Europeia e função pública europeia
- instituições financeiras e crédito
- livre circulação de capitais
- poder de controlo
- poder executivo e administração pública
- política internacional
- política regulamentar
- princípio da proporcionalidade
- quadro político
- reforma económica
- regulamentação financeira
- RELAÇÕES INTERNACIONAIS
- supervisão financeira
- UNIÃO EUROPEIA